Bitcoin / Altcoin Teknik Analiz : Bollinger Bantları

Reklam   

Kripto Para Sektöründe Yatırım Stratejisi Nasıl Oluşturulur” başlıklı yazımızın devamı niteliğinde bir teknik analiz yöntemi olan Bollinger Bantları ve etkin kullanımları üzerinde duracağız. Başlamadan önce teknik analizin ufak bir tanımını yapmakta fayda var.

Teknik Analiz Nedir

Zaman içindeki fiyat ve hacim değişikliklerinin incelenerek, yatırım yapılmak istenen enstrüman için alım satım stratejisi oluşturmaktır. Grafiklere ve fiyat hareketlerine dayanır.

Teknik analizi, gelecekteki fiyat yönünü tahmin etmek amacıyla grafiklerin incelenmesi şeklinde tanımlamak yanlış olacaktır. Piyasa bile ne tarafa gideceğini bilmiyorken. Piyasanın yönü insanların bireysel kararlarına bağlıyken. Piyasa yönünü tahmin edemeyiz. Ancak, fiyat grafiklerini ve fiyattan türetilen indikatörleri doğru yorumlayarak piyasa hakkında genel bir kanı oluşturabiliriz.

Bollinger Bantları

Finansal piyasalarda alım satım sinyalleri üretmesi amacıyla etkin olarak kullanılan Bollinger Bantları, ilk olarak ünlü analist ve trader John Bollinger tarafından 1980 yılında piyasalardaki değişimleri daha hızlı ölçebilmek için tasarlanmış bir tekniktir. Biz bu tekniği Bitcoin / Altcoin teknik analizi üzerinde inceleyeceğiz.

Yatırım aracının gelecekteki fiyatını tahmin etme, piyasadaki oynaklıkları daha hızlı görme ve hızlı aksiyonlar geliştirebilme amacına hizmet eden Bolinger Bantları, en çok kullanılan teknik analiz indikatörlerindendir. Özelikle Bitcoin/Altcoin gibi volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda başarı oranı çok yüksektir. Bolinger Bantları, trendlerle ilgili çok büyük sinyal sağlayıcıdır ve yatırımcıya sunduğu avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Yeni bir trend başlangıcının belirlenmesi,
  • Trendin yönü,
  • Tepe ve dip seviyeleri,
  • Fiyat hedefleri,
  • Fiyatlardaki sıkışma
  • Fiyat hareketlerinin volatilitesi

Nasıl Hesaplanır

Öncelikle bir fiyat serisinin hareketli ortalaması alınır. Bu hareketli ortalama basit, üssel, değişken, ağırlıklı, üçgensel olabilir. Veri terminallerinde nasıl hesaplanacağını seçebilmek mümkün. Belirli bir gün sayısı baz alınarak (genellikle 20) orta band bulunur. Üst bollinger bandı orta banda 2 standart sapması eklenerek bulunur. Alt bollinger bandı ise orta banttan 2 standart sapması çıkartılarak hesaplanır. John Bollinger 20 hareketli ortalama ve 2 standart sapma kullanarak hesaplama yapmıştır. Özellikle Bitcoin gibi aşırı dalgalı Kripto Paralarda gün sayısının 25-30 civarında alınması daha uygundur.

Nasıl Yorumlanır

Hızlı ve keskin fiyat değişimleri genellikle band daraldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Bandın gittikçe daralması bir trend değişimine işaret eder ve arkasından hızlı bir fiyat değişimi gelir. Bu durumun psikolojik açıklaması ise şöyle değerlendirilebilir. Fiyattaki dalgalanmanın azalması durumunda coin üzerinden elde edilebilecek kar marjı da daralır ve kağıda ilginin artması için bir şekilde içinde bulunduğu kısır hareketini kırması gerekmektedir. Bantların daraldığı dönemlerde işlem hacminin ve volatilitenin düştüğü gözlemlenir.

Fiyatların üst banda yapışması en azından orta vadede sürmekte olan trendin devam edeceğini işaret eder. Üst veya alt banda kadar gelmiş fiyatlar büyük çoğunlukla diğer banda ulaşacak kadar hareket ederler. Bu yorum fiyatların nereye kadar gideceğinin sınırlarının belirlenmesinde çok faydalıdır. Eğer fiyatlar devamlı olarak orta bandın altında (üstünde) hareket ederken tamamıyla orta bandın üstüne çıkması (altına inmesi) trendin değişeceğine işarettir. Fiyat üst ya da alt bandın dışına sert bir şekilde çıkarsa tekrar bant içine dönme eğilimindedir.

Şimdi bu anlattıklarımızı Bitcoin üzerinden yaklaşık 8 aylık bir grafikte inceleyelim. Görüldüğü üzere bant dışına sert bir şekilde çıkan fiyatlar tekrar bant içerisine hızlı bir şekilde dönüş yapmıştır. Bandın daraldığı dönemlerde ise fiyatın trend değiştirdiği görülmektedir. (Bantların daralması ile birlikte gelen trend değişimlerinde düşen işlem hacmine dikkat edin)

Ek Olarak

Bollinger bantlarında genel bir kanı vardır. Bandın üst kanalı geçmesi durumunda, yükselişin devam edeceği ve alım yapılması, kanalın alt bandının kırılmasıyla satış yönünde işlem açılacağı düşünülür. Fakat bunlar kesin sonuçlu formüller değillerdir. Durumun mutlaka hacim indikatörleri veya osilatörlerle teyit edilmesi gerekir. Bantların genişlediği an işlem açmak gibi bir öngörü daha vardır. Bu adımı atmanın daima karlı olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Bu tez, diğer indikatörlerle teyit edilmelidir. Hiç bir teknik gösterge kendi başına kesinlik taşımaz. Teknik göstergeler sadece karar almamıza yardımcı olurlar. Bu yüzden işlemlerinizde temel ve diğer teknik analizlerin de değerlendirilmesi gerektiğini unutmayın.

Kaynak Gösterilmeksizin Farklı Mecralarda Yayınlanması Yasaktır.